In diesem Post möchten wir unseren Lesern ein einfaches Handelssystem für S&P500 Future vorstellen. Ganz am Anfang, als ich noch versucht habe, mir das Trading selbst bei zubringen, habe ich überall gelesen, dass die besten und robustesten Handels-Systeme sehr einfach sind. Aber ich konnte nirgendwo ein gutes Beispiel dafür finden. Alles was ich im Internet fand, war entweder über-optimiert, alt oder basierte auf Selfmade-Indikatoren, bei denen keiner durchblicken konnte. Dank meinem Guru Larry Williams können wir nun diese Lücke schließen.

Bevor wir aber anfangen, möchte ich klar stellen, dass dieses Handelssystem nur ein Beispiel dafür ist, wie profitabel ein einfaches Handelssystem sein kann. Ziel dieses Beitrags ist es, euch zu einem Lernprozess zu bewegen bzw. eine Idee aufzeigen. Wir glauben nicht an Signaldienste und nicht an fertige Lösungen — wir glauben, dass man nur durch hartes Arbeiten an sich selbst erfolgreich im Trading werden kann! Und dies ist unser Beitrag dazu.

Das System ist Long Only (es wird nur Long gehandelt) und basiert auf  dem Williams PercentR (auch %R genannt) – Indikator, der in fast jeder gängigen Software vorhanden ist. Der Indikator zeigt die über-gekauften und über-verkauften Situationen am Markt. Mit einer richtigen Einstellung zeigt er sehr gut, wann eine Korrektur zu Ende ist.  Obwohl das System nur Long handelt, funktioniert es sehr gut, sowohl in einem fallenden Markt als auch in einem steigenden, wie wir gleich sehen werden.

 

Die Regeln:

Markt: S&P500 Future Electronic Session

Zeiteinheit: Tageskerzen (Settlement Close)

Handelsrichtung: Nur Long

%R Parameter: 2 Tage

Entry Regel:  Wenn am Ende des Tages %R < 15 ist, dann kaufen wir am nächsten Tag zur Eröffnung

Exit Regel: Exit am Ende des Tages

StopLoss: keiner (vorerst)

Gebühren und Slippage: 30$ pro gehandelten Kontrakt

Wir machen eine historische Auswertung der letzten 10 Jahre, um zu sehen wie das System in der Vergangenheit performt hat. Der Zeitraum beinhaltet sowohl Phasen stark fallender Kurse wie in 2007, 2008, 2011, 2015 als auch die bullishen Phasen dazwischen. Das ist wichtig, weil wir sehen wollen wie das System in verschieden Marktphasen funktioniert.  Wegen dem Settlement Close können wir bei der Auswertung nicht zum Ende des Tages aussteigen, das würde die Ergebnisse verfälschen. Wir umgehen das Problem, in dem wir zum Open des nächsten Tages aussteigen. Der Markt ist 23 Stunden offen, die Gap’s sind minimal, somit ist der Unterschied zw. dem Exit zum Ende des Tages und dem Exit zum Open des nächsten Tage sehr klein.

Equity Curve Bild 1  sieht gut aus. In der Phase stark fallenden Kursen in 2007-2008  hat das System sogar besser performt als in den bullishen Phasen danach, siehe Bild 2.

Auf die Bilder klicken zum Zoomen ?

Equitykurve der Strategie

Bild 1

 

Im Bild 2 sehen wir die Gewinnverteilung nach Jahren. Von 10 Handelsjahren gab es nur ein Verlustjahr, und zwar 2015. Das ist das Jahr, in dem der S&P500 Future nicht vom Fleck kam und wo jede Kurssteigerung wieder abverkauft wurde. In diesem Jahr entstand auch der größte DrawDown. Zum Ende des Jahres verdiente das System wieder Geld und der Jahres-Verlust fiel im Vergleich zur Gesamtperformance sehr moderat aus. Auch interessant zu sehen ist, dass das System in den Krisen-Jahren 2007 und 2008 am besten verdient hat.

Gewinnverteilung nach Jahren

Bild 2

 

Im Bild 3 sehen wir die Kennzahlen des Handelssystem. Das System hat in 10 Jahren insgesamt 52.437$ verdient, ohne Moneymanagement, also nur mit einem Kontrakt. Dabei war es nur 1 Jahr und 2 Monate im Markt.  Durchschnittsgewinn liegt bei 163$ nach Gebühren und Slippage – was nicht schlecht ist. Der DrawDown ist etwas zu hoch und liegt bei -11.562$. Noch mal zur Erinnerung, das System handelt noch ohne Stopp.

Kennzahlen

Bild 3

 

Damit es spannend bleibt, werden wir an dieser Stelle Schluss machen.  Teil 2 werden wir nächste Woche posten. Wir werden das System um ein Stoploss erweitern und zusätzlich eine einfache Bedingung einbauen die den DrawDown um 35% reduziert, die Equity Curve glättet und den Profit Factor von 1,55 auf 2.01 verbessert.

Ich wünsche euch eine gute Tradingwoche!

Bleibt fit, gesund und gut gelaunt 🙂

Mit besten Grüßen

#maxschulz

 

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