In diesem Post möchten wir unseren Newsletter Abonnenten ein einfaches Handelssystem für S&P500 Future vorstellen. Ganz am Anfang wo ich noch versucht habe mir das Trading selbst bei zubringen, habe ich überall gelesen, dass die besten und robusten Handels-Systeme sehr einfach sind, aber ich konnte nirgendswo einen guten Beispiel finden. Alles was ich im Internet fand, war entweder über-optimiert, alt oder basierte auf Selfmade-Indikatoren die keiner durchblinken konnte. Dank meinem Guru Larry Williams können wir nun diese Lücke schließen.

Bevor wir aber anfangen, möchten wir klar stellen, dass dieses Handelssystem nur ein Beispiel dafür ist wie profitabel ein einfaches Handelssystem sein kann. Ziel dieses Postes euch zum Lern-Prozess zu bewegen bzw. eine Idee aufzeigen. Wir glauben nicht an Signaldienste und nicht an fertige Lösungen, wir glauben, dass man nur durch hartes Arbeiten an sich Selbst erfolgreich im Trading werden kann und dies ist unser Beitrag dazu.

Das System ist Long Only (es wird nur Long gehandelt) und basiert auf Williams PercentR (auch %R genannt) Indikator der in fast jeder gängigen Software vorhanden ist. Der Indikator zeigt über-gekauften und über-verkauften Situationen am Markt. Mit einer richtigen Einstellung zeigt er sehr gut wann die Korrektur zu Ende ist.  Obwohl das System nur Long handelt, funktioniert sie sehr gut, sowohl in einem fallenden Markt als auch in einem steigenden Markt, wie wir gleich sehen werden.

Die Regeln:

Markt: S&P500 Future Electronic Session

Zeiteinheit: Tageskerzen (Settlement Close)

Handelsrichtung: Nur Long

%R Parameter: 2 Tage

Entry Regel:  Wenn am Ende des Tages %R < 15 ist, dann kaufen wir am nächsten Tag zur Eröffnung

Exit Regel: Exit am Ende des Tages

StopLoss: keiner (vorerst)

Gebühren und Slippage: 30$ pro gehandelten Kontrakt

Wir machen eine historische Auswertung der letzten 10 Jahren um zu sehen wie das System in der Vergangenheit performt hat. Der Zeitraum beinhaltet sowohl die Phasen der stark fallenden Kursen wie in 2007, 2008, 2011, 2015 als auch die bullishen Phasen dazwischen. Das ist wichtig weil wir sehen wollen wie das System in verschieden Markt-Phasen funktioniert.  Wegen dem Settlement Close können wir bei der Auswertung nicht zum Ende des Tages aussteigen, weil das die Ergebnisse verfälschen würde. Wir umgehen das Problem in dem wir zum Open des nächsten Tages aussteigen. Der Markt hat 23 Stunden offen, die Gap’s sind minimal, somit ist der Unterschied zw. dem Exit zum Ende des Tages und dem Exit zum Open des nächsten Tage sehr klein.

Equity Curve Bild 1  sieht gut aus. In der Phase stark fallenden Kursen in 2007-2008  hat das System sogar besser performt als in den bullishen Phasen danach, siehe Bild 2.

Bild 1

Im Bild 2 sehen wir die Gewinnverteilung nach Jahren. Von 10 Handels-Jahren gab es nur einen Verlustjahr und zwar 2015, das ist das Jahr wo der S&P500 Future nicht von Fleck kam, wo jede Kurssteigerung wieder abverkauft wurde. In diesem Jahr entstand auch der größte DrawDown. Zum Ende des Jahres verdiente das System wieder Geld und der Jahres-Verlust fiel im Vergleich zum Gesamtperformance sehr moderat aus. Auch interessant zu sehen, dass das System in den Kriesen-Jahren 2007 und 2008 am Besten verdient hat.

Bild 2

Im Bild 3 sehen wir die Kennzahlen des Handelssystem. Das System hat in 10 Jahren insgesamt 52.437$ verdient, ohne Money management also nur mit einem Kontrakt. Dabei war sie nur 1 Jahr und 2 Monaten im Markt.  Durchschnittsgewinn liegt bei 163$ nach Gebühren und Slippage – was nicht schlecht ist. Der DrawDown ist etwas zu hoch und liegt bei -11.562$. Noch mal zur Erinnerung, das System handeln noch ohne Stopp.

Bild 3

Damit es etwas spannend bleibt werden wir an der Stelle Schluss machen.  Teil 2 werden wir nächste Woche posten. Wir werden das System um ein Stoploss erweitern und zusätzlich eine einfache Bedingung einbauen die den DrawDown um 35% reduziert, Equity Curve glättet und den Profit Factor von 1,55 auf 2.01 verbessert.

Ich wünsche euch eine gute Tradingwoche!

Bleibt fit, gesund und gut gelaunt 🙂

Mit besten Grüßen

#maxschulz

 

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