Eines der relativ stabilen Patterns im Goldmarktt ist der sogenannte „Gold Rush Friday“. Die Handelsidee ist relativ einfach: wir kaufen Gold am Freitag zur Eröffnung und verkaufen zum Handelsende.

Das „Gold-Rush-Friday“ – Pattern

In diesem Artikel wollen wir im ersten Schritt die Ergebnisse verifizieren und im zweiten Schritt herausfinden, ob durch die Anwendung eines Stoplosses die Ergebnisse verbessert werden können. 

In der folgenden Auswertung sehen wir die Gewinnverteilung nach Wochentagen. Demnach sticht Freitag im Vergleich zu anderen Wochentagen stark heraus und bestätigt die Behauptung, dass Gold am Freitag für Long-Trades besser geeignet ist als an anderen Wochentagen.   

 

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Als nächstes betrachten wir die Equity Kurve und den Performance-Bericht.

Ist Gold Rush Friday wirklich so profitabel? Bei der Auswertung sind wir wie folgt vorgegangen: jeden Freitag mit der Markteröffnung wurde eine Longposition eröffnet und am selben Tag zum Handelsende wieder geschlossen. Es wurden keine Stopps und keine Filter verwendet. Der Auswertungszeitraum erfasst den Jan. 2008 bis Feb. 2020.

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Die Ergebnisse sind positiv und die Kapitalkurve relativ stabil. Die Strategie hat Ihre Aktualität nicht verloren, im Jan. 2020 erreichte die Kapitalkurve ein neues Allzeithoch. 

Bei der vorherigen Auswertung wurde kein Stoploss verwendet. Als nächstes wollen wir herausfinden, ob ein Stoploss den Drawdown von -27.000$ und den größten Verlusttrade von -8.420$ reduzieren können, ohne dabei zu viel an Gewinnen abgeben zu müssen.

Der Einsatz eines Stoploss

In der folgenden Tabelle ist deutlich zu sehen, dass bei Anwendung eines Stoplosses von 2.800$ eine Reduzierung des Max. Verlusttrades von zuvor -8.420$ auf -2.800$ und  des Drawdowns von -27.000$ auf -25.300$ bei fast gleichbleibendem Gewinn von +97.360$ erreicht wurde.

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Macht es Sinn, die Position über das Wochenende zu halten?

Als nächstes wollen wir klären ob es Sinn macht die Position über das Wochenende zu halten. Dafür machen wir einen einfachen Test. Wir kaufen am Freitag zur Marktschliessung und verkaufen am Montag zur Markteröffnung.  

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Wie man an der Statistik erkennen kann, beträgt Gewinn pro Trade +32$. Man verdient also +32$ pro Trade mehr, wenn man am Montag zur Markteröffnung aussteigt. Allerdings: bei näherer Betrachtung sieht man, dass die Kapitalkurve nicht stabil aussieht. Von 2014  bis  Mitte 2019 wäre es profitabler, am Freitag zur Marktschliessung aus dem Markt auszusteigen anstatt über das Wochenende darin zu bleiben.

Vom größten Verlust und Gewinn kann man das Gap-Risiko ableiten. Da Gold als sicherer Hafen gilt und über das Wochenende gern etwas passiert, ist der Gap-Vorteil größer als das Gap-Nachteil. Das bestätigt auch der größte Gewinn, der mit +1.740$ dem größtem Verlust mit -1.070$ gegenüber steht. 

 


 

Im nächsten Artikel wollen wir rausfinden welchen Einfluss hat der Handel am Donnerstag auf die Ergebnisse vom Gold Rush Friday hat und wie man diese Information für die Bestimmung der Positionsgrösse verwenden kann.

Zum nächsten Artikel (kommt in Kürze)

 

Die Informationen diese Artikels sollten nicht als ein fertiges System verstanden werden! Wir teilen hier nur unsere Beobachtungen und Ideen.