In dieser Artikel-Reihe wollen wir mit euch unsere Erfahrung teilen, welches Risk and Money Management wir benutzt haben um mit Futures Trading unser Konto innerhalb von 3 Jahren von 14.000$ auf 200.000$ hoch zu handeln.

Wir teilen unsere Reise von 14.000$ auf 200.000$ in zwei Etappen auf.

  1.   14.000$ – 50.000$
  2.   50.0001$ – 200.000$ 

Der Grund dafür ist die unterschiedliche Handhabung der beiden Etappen in Bezug auf das RMM (Risk and Money Management).

In Teil 1 werden wir uns ausschließlich der Etappe 1 widmen, weil das zum einen die Etappe ist auf der man sehr schnell scheitern kann und zum anderen, weil die meisten Trader mit Klein-Konten unter 50.000$ anfangen.

Auch wir haben mit einem Klein-Konto angefangen. Wir haben das Geld zusammen gekratzt welches nach Deckung der Lebenshaltungskosten übrig blieb. Dafür verkaufte ich mein Motorrad, stornierte mein Urlaub, kassierte dafür viel Lob von meiner Frau – aber am Ende lagen 14.000$ auf dem Tisch. Den Lebensunterhalt haben wir durch ganz normales 9-5 Arbeiten finanziert. Der Total-Verlust wäre zwar schmerzhaft, aber nicht existenzbedrohlich gewesen.

In diesem Artikel betrachten wir den Punkt an dem wir uns entschieden haben die 14k beim Broker einzuzahlen als Start-Punkt. Doch in Wirklichkeit begann die Reise bereits viel früher. An dem Tag an dem wir verstanden haben, dass Erfolg Kopfsache ist. Zu diesem Thema schreiben wir aber einen anderen Artikel. Zurück zum Risk and Money Management!

Nach dem wir tonnenweise Literatur zu diesem Thema durchgearbeitet haben, haben wir verstanden, dass wir mit unserem Klein-Konto die ganzen Formeln und Empfehlungen wie zum Bsp. 2% max. Risiko pro Trade usw. gar nicht anwenden können. Die Stopps beim Future-Handel nach unserer COT-Strategie liegen im Bereich zw. 500$ und 2.000$ pro Kontrakt. Wir können nicht weiter runter skalieren. Selbst bei einem kleinen Stopp von 500$ pro Kontrakt wären es bereits 3,5% bezogen auf unser Trading-Kapital, mit einem Stopp von 1.000$ wären es 7,1%, also weit weg von den empfohlenen 2%.

Da mehrere Verlust-Trades nacheinander auftreten können, wollten wir als nächstes wissen was wir im schlimmsten Fall verlieren würden. Wir haben die historische Auswertung unserer COT-Strategie angeschaut und haben festgestellt, dass in der Vergangenheit maximal 4 Verlust-Trades nacheinander auftraten. Nach dieser Analyse wäre für uns das Worst Case Szenario wenn wir gleich zu Anfang 4 Verlust-Trades nacheinander hätten.

Wir wollten wissen ob danach noch genug Rest-Kapital bleibt um weitere Trades eingehen zu können oder ob wir schon Pleite sind. In der Tabelle unten ist die Höhe des Kapital-Rückgangs in Abhängigkeit von der Höhe des Stoplosses gut dargestellt. Demnach werden wir bei einem max. Risiko pro Trade von 500$ nach 4 Verlust-Trades  nur 14% Kapital verlieren und beim max. Risiko pro Trade von 2.000$ ganze 57%.

Formel:  Kapitalrückgang = (Stoploss * Anzahl der Verlusttrades in Folge / Tradingkapital) * 100      

Rein rechnerisch wären wir selbst mit einem Stoploss von max. 2.000$ pro Trade und 4 Verlust-Trades nacheinander noch handlungsfähig. Doch 57% Kapitalverlust wären psychologisch schwierig zu verkraften. Dazu kommt noch, dass theoretisch mehr als nur 4 Verlust-Trades in Folge möglich sind. Zusätzlich mussten wir Puffer für Fehler einkalkulieren. Wir sind schließlich Menschen und keine Maschinen. Wir dachten uns, es wäre vernünftig mit einem max. Stoploss von 500$ zu beginnen.

Dann kam schon die nächste Herausforderung. Laut unserer Auswertung traten die Trades mit einem Stoploss von max. 500$ nur ein- bis zweimal im Monat auf. Das war für uns definitiv zu wenig. Wir wollten kein zu hohes Risiko eingehen,  aber auch kein Spar-Buch Trading betreiben. Unsere Auswertung hat ergeben, dass wir bei einem Risiko von bis zu max. 1.000$ pro Trade, mindestens einen Trade pro Woche hatten. Der maximale Kapitalrückgang nach 4 Verlust-Trades würde demnach bei -29% bzw. -4.000$ liegen. Ehrlich gesagt konnten wir damit leben. Heutzutage kostet eine vegane Matratze so viel. Ich war bereit auf eine vegane Matratze zu verzichten. Die Entscheidung war gefallen- unser Risiko pro Trade betrug demnach maximal 1.000$.

Als nächstes haben wir uns gefragt- wie sollen wir vorgehen wenn wir zwei Trades mit jeweils 500$ Risiko pro Trade zur Auswahl haben – können wir die beiden gleichzeitig traden? Ja können wir. Es ist sogar besser zwei sich nicht korrelierende Futures mit 500$ Risiko zu traden statt einen mit 1.000$, da dadurch das Risiko diversifiziert wird.

Und die letzte Frage war – können wir eine neue Position eröffnen wenn die bereits offene Position nicht mehr ins Minus laufen kann (Stoploss befindet sich am Einstiegskurs)? Ja können wir. Solange unsere Regel zum maximalen Verlust eingehalten wird, können wir zusätzliche Trades eingehen.

Unsere RMM Regeln zusammengefasst:

  1. Unser Risiko pro Trade darf max. 1.000$ sein.
  2. Wir können mehrere sich nicht korrelierende Futures traden solange das Gesamtrisiko max. 1.000$ beträgt.
  3. Wir können andere Futures traden wenn die offene Position nicht mehr ins Minus laufen kann und das Gesamtrisiko max. 1.000$ beträgt.

Wir hatten das „nötige“ Kapital, eine gute Strategie und definierte Regeln für das RMM. Wir waren vorbereitet, optimistisch und gut gelaunt – also beste Voraussetzungen für den Erfolg!

Der erste Schuss war ein Copper Mini Future Trade. Ich weiß noch wie sehr wir uns gefreut haben, dass wir ihn im Plus geschlossen haben. Obwohl wir wussten, dass dieser Trade keine Aussagekraft über den zukünftigen Erfolg oder Misserfolg hatte, war es dennoch ein schönes Gefühl mit einem Gewinner zu starten.

Wir haben 11 Monate und 28 Trades dafür gebraucht um unser Trading-Kapital auf über 50.000$ hoch zu handeln. Ehrlich gesagt waren wir von so einer Performance zwar beeindruckt, aber nicht überrascht. Bevor wir angefangen haben unsere COT-Strategie mit realem Geld zu handeln, haben wir sie auf Herz und Nieren geprüft und eine gewisse Zeit Paper-Trading betrieben. Wir wussten also was die Strategie kann.

Viele haben uns die Frage gestellt, ob die Ergebnisse wiederholbar sind. Unsere Antwort lautet – ja, genau das versuchen wir mit unserem StartUp Account zu beweisen .

Wir bestehen nicht auf die Vollständigkeit dieses Artikels zum Thema Risk and Money Management. Wir wollten einfach unsere Erfahrung mit euch teilen. Wir wollten zeigen welche Fragen wir uns gestellt haben, welche Regeln wir definiert haben und was wir damit erreicht haben. Wir hoffen, dass insbesondere Trader die am Beginn ihrer Karriere stehen durch diesen Artikel motiviert werden das Thema Risk and Money Management ernster zu nehmen. Wir sind davon überzeugt, dass dies neben einer guten Strategie einer der wichtigsten Schlüssel für unseren Erfolg war.

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Nachfolgend sind unsere Ergebnisse grafisch, in Kennzahlen und als Einzel-Trades dargestellt.

 

 

Aufstellung Einzel-Trades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Responses

  1. Frank Medro

    Hallo,
    spannend rübergebrachte Story,…
    Ich freue mich auf die Fortsetzung,….und hoffe das ihr euere Strategie irgendwann mal, ob gegen Gebühr oder nicht, weitergebt.

    Gruss
    Frank

  2. Holger

    Prima Artikel. Schön, dass Ihr Einblicke gewährt. Ich gönne euch den Erfolg sehr, da ich genau weiß, wie schwierig es sein kann eine Strategie zu entwickeln, zu betreuen und auch noch Profit dabei zu machen. Scheinbar habt Ihr da etwas richtig gutes gefunden.

    Viele Grüße
    Holger

  3. Anonym

    Hallo,

    50 Mal Würfeln ergibt noch nicht das Gesetz der großen Zahlen. Daher wäre es mal interessant wie das System mit 2000-3000 Trades aussieht. Bei nem Shoot-Out bekomm ich ein Konto in paar Trades ebenso von 10k auf 50k. Fragt sich nur, wie lange das anhält.

    Soll kein Angriff sein, aber wenige Trades mit riesigen Anstiegen zu veröffentlichen sehe ich immer ein wenig kritisch. Abgesehen von der äußerst geringen Anzahl an Trades würde mich auch interessieren, wie ganz konkret die Regeln aussehen, zum Ausstieg einer Strategie. Nice to ride, aber das geht mit jeder mittelmäßig modellierten Strategie. Die Exit-Rules sind da bei den meisten kaum vorhanden.

    Gibt es auch zertifizierte Echtgeldkonten, weil mich selbst erstellte Charts bislang wenig überzeugen?

    Ich würde mich über einen fachlichen Austausch freuen, vorausgesetzt, der Beitrag mit meinen berechtigten Fragen wird veröffentlicht.

    LG,

    A.

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